ノマドの僕が生きる道

金融極振り海外ノマドの叙情的なブログ

【2020年1月16日】オプション観察

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オプション観察を更新しないまま2020年が開けてしまったが、相変わらずオプショントレードは継続している。最近は超短期のダイアゴナルスプレッドにハマってて、今日もプットのポジションを立てた。

状況

SPYは年始からの好調でIVはだだ下がり。カレンダースプレッド系のトレーダーにとってはやりやすい状況。今日も寄り付きは0.5%程度のギャップ上げで更なる上昇の様相を呈している。

ポジション

SPYプットダイアゴナルスプレッド

デルタ -26 

ガンマ -4

ベガ +42

セータ +4

コメント

若干の下落を見越して期近のプットを売って、期先のひとつ外のプットを同数買った。超短期なのでリスク指標もほぼ意味ないが、ある程度の下落ならデルタとベガが乗ってそこそこの利益。予想に反して上昇しても、IVの積み上がりで期先のオプションの価値が残るので、若干の損失と予想できる。経過を見守ろう。